デリバティブ取引に係るリスク管理方法の概要

デリバティブ取引に係るリスク管理方法の概要

当社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。具体的には、投資信託(公募投資信託及び一部の私募投資信託)において、デリバティブ取引等の投資指図を行う場合、VaR方式を用いてリスク管理を行い、法令等に定める禁止行為に該当することのないよう適正に管理・運営するものとします。

※VaR方式とは、金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法をいいます。

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